Artikel ini adalah kelanjutan dari artikel ini: Analisis transaksi impersonal dalam perdagangan saham
Setelah publikasi artikel pertama, saya menerima sejumlah besar pesan dengan permintaan untuk menerapkan "Prilipala" (tabel di Excel untuk menganalisis informasi tentang transaksi impersonal) untuk terminal perdagangan Quik. Diterapkan, tapi ini bukan hal utama.
Sumber disini: Download
Secara pribadi, ini ternyata belum cukup bagi saya, saya juga menerapkannya dalam bentuk grafik.
Dan ini tidak cukup. Saya membuat bot telegram yang mengirimkan data baru ke saluran telegram ini kbs.online setiap 10 menit (saluran ini publik, tidak ada iklan, berlangganan kesehatan Anda, saya hanya menyarankan untuk mematikan pemberitahuan, saya secara pribadi terganggu oleh "benturan" setiap 10 menit).
Dan tentu saja, seiring waktu, wawasan datang (jika tidak, tidak ada gunanya menulis artikel ini).
Apa yang membuat spekulan (khususnya spekulan, bukan investor)? Benar "beli lebih murah, jual lebih mahal", atau sebaliknya, "Saya jual lebih mahal, beli lebih murah" (ya, ini juga mungkin). Pertanyaan utamanya adalah: instrumen (saham) apa yang akan diperdagangkan? Cairan (yang selalu ada penawaran dan permintaan)? Tidak hanya, itu agak perlu, tetapi bukan kondisi yang cukup. Bayangkan sebuah metafora: seseorang berdiri di atas platform stasiun kereta api dan melihat kereta mana yang melaju lebih cepat ke arah yang diinginkan. Dan melompat ke kereta tercepat. Juga di pasar - bagi spekulan yang "dikeraskan oleh krisis keuangan", likuiditas dan volatilitas yang tinggi dari instrumen itu penting.
Namun, tidak semuanya sesederhana itu: praktis tidak ada saham likuid di pasar Rusia, yang untuk jangka waktu lama (misalnya, dalam satu tahun) melonjak lebih dari ± 1% setiap hari. Dengan saham yang berbeda, volatilitas terjadi secara berkala karena berbagai alasan. Memperluas metafora sebelumnya, "spekulan ideal" adalah penumpang yang, dalam mengejar tujuannya - berganti kereta di setiap stasiun - jika kecepatan kereta tiba-tiba melambat, dia melompat keluar di stasiun dan melompat ke kereta lain, yang melaju lebih cepat. Apa yang terjadi jika spekulan tidak punya waktu untuk melompat keluar dari kereta yang melambat? Ya, dia akan berubah menjadi "investor jangka panjang" atau mengalami kerugian.
Ini adalah bagaimana saya mendapatkan ide untuk memantau.
Mengutip dari wiki:
Pemantauan adalah sistem pemantauan konstan atas fenomena dan proses yang terjadi di lingkungan dan masyarakat, yang hasilnya berfungsi untuk memperkuat keputusan manajemen untuk memastikan keselamatan orang dan objek ekonomi.Apa yang akan dipantau? Seluruh pasar Rusia. Nah, parameter apa yang akan kita pantau? Benar - mengubah kecepatan transaksi. Kami menghitung kecepatan rata-rata per menit untuk setiap instrumen (jumlah transaksi sejak awal hari perdagangan dibagi dengan jumlah menit yang telah berlalu sejak permulaan hari). Jika kecepatan saat ini (jumlah transaksi dalam satu menit saat ini) dua kali kecepatan rata-rata, posisi ini ditandai dengan warna kuning tua, yang akan menjadi sinyal bagi spekulan bahwa pergerakan telah dimulai di saham ini.
Sumber di sini: Unduh
Apa selanjutnya:
- Kemudian saya berencana untuk mengunggah semua transaksi anonim yang besar ke database dan melakukan analisis untuk transaksi besar dalam kampanye tertentu, dan bukan pada siang hari, tetapi misalnya sebulan. Jika ada banyak orang yang mau, saya akan "mengikat" database ke bot telegram, atau membuat antarmuka web.
- Dengan bantuan komunitas, saya sampai pada kesimpulan bahwa transaksi besar di pasar masih merupakan puncak gunung es, dan yang terbawah ada di pasar derivatif. Oleh karena itu, upaya lebih lanjut akan diarahkan pada analisis dan pemantauan pasar derivatif.