Halo, Habr! Hari ini saya ingin memulai siklus artikel saya tentang perdagangan algoritmik.
Pertama-tama, saya akan memberi tahu Anda tentang indikator paling sederhana dari perkiraan pengembalian suatu sekuritas - perubahan harga harian.
Perubahan harga harian adalah rasio penutupan hari ini dengan penutupan hari sebelumnya. Secara sederhana, ini adalah persentase sekuritas naik atau turun dalam 1 hari.
Dengan sendirinya, indikator ini tidak terlalu berguna - hanya menunjukkan perubahan harga harian. Tetapi, sekarang, jika kita mengakumulasikan statistik untuk periode apa pun (misalnya, selama satu bulan), kita dapat menghitung median dan, dengan demikian, mencoba memprediksi keuntungan yang diharapkan selama 1 hari.
Mari lanjutkan ke latihan:
Untuk melakukan perhitungan, kita membutuhkan:
Data tentang perubahan harga (Mosbirzh API akan baik-baik saja)
Pengetahuan tentang Python dan pustaka Pandas dan Matplotlib-nya
Trader's Sense (Saya yakin jika Anda membaca artikel ini, maka Anda memilikinya)
Saya akan memberikan semua kode di notebook di google colab
Selanjutnya, saya akan berbicara tentang perubahan harian nilai sekuritas untuk periode mulai 1 Januari 2021. hingga 25 Mei 2021
Misalnya, saham Lukoil (ticker LKOH). Bagi mereka, pembagian perubahan harga harian adalah sebagai berikut:
1 2021 25 2021 , 0,26%. , , 0,26%
.
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LKOH |
0.0026 |
-0.036 |
-0.026 |
-0.01 |
0.011 |
0.032 |
0.035 |
q25 q75 , 50% [-1%; 1,1%]. .., , 5 10 , -1% 1,1%.
q005 q995 , 99% [-3,6%; 3,5%]. .., , , -3,6% 3,5%.
q05 q95 , 90% [-2,6%; 3,2%]. .., , 9 10 , -2,6% 3,2%.
:
. , :
month |
ticker |
median |
q005 |
q05 |
q25 |
q75 |
q95 |
q995 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 |
LKOH |
0.0032 |
-0.022 |
-0.029 |
-0.007 |
0.011 |
0.033 |
0.032 |
2021-02-01 |
LKOH |
0.0041 |
-0.027 |
-0.028 |
-0.010 |
0.014 |
0.027 |
0.027 |
2021-03-01 |
LKOH |
0,0029 |
-0,028 |
-0,027 |
-0,006 |
0,014 |
0,034 |
0,035 |
01-04-2021 |
LKOH |
-0,0005 |
-0,019 |
-0,019 |
-0,011 |
0,005 |
0,015 |
0,015 |
01-05-2021 |
LKOH |
0,0023 |
-0,022 |
-0,024 |
-0,013 |
0,016 |
0,027 |
0,022 |
Kami melihatnya pada April 2021. median berubah menjadi negatif, yang mengisyaratkan kita membuka posisi pendek bulan ini. Dengan memvisualisasikan angka-angka tersebut, kita mendapatkan gambaran sebagai berikut:
Pada artikel selanjutnya saya akan memberi tahu Anda tentang indikator Bollinger Bands.