Analisis korelasi ETF paruh pertama tahun 2020

44 ETF dan BPIF saat ini diperdagangkan di Bursa Moskow. Ini adalah dana yang diperdagangkan di bursa yang menyimpan portofolio khusus siap pakai dan dikemas dalam stok yang berdiri sendiri (seperti layanan mikro dalam wadah buruh pelabuhan). Saham ini dapat dibeli dengan menerima bagian dari total portofolio.

Untuk mengidentifikasi hubungan antar dana, digunakan metode matematis analisis deret waktu: korelasi berdasarkan perubahan harga dengan pengelompokan selanjutnya berdasarkan jarak. Seperti yang Anda ketahui, matematika bisa menjadi tidak logis dan menemukan sesuatu yang tidak ada dalam kenyataan. Matematika buta terhadap berita, virus korona, dan celana pendek Tesla.

Ada versi interaktif dari matriks (hati-hati, lalu lintas)

Mari kita mulai segera dengan analisis dana yang diperdagangkan di bursa. Pada matriks di atas terdapat korelasi seluruh ETF dan BPIF yang muncul sebelum Januari 2020. Hingga tahun ke-20 BPIF masih terlalu sedikit, tidak ada yang dianalisis.

Korelasi dalam diversifikasi portofolio investasi

, , : . , -1 ( ), .

. — .

, . , . -, ML, , - , .

, . — , , . :

• FXUS SBSP ( ) , - .
• FXRB FXTB ( ) , .

3 , 7 . 3 , . 7. — . .

- "" . , " ".

. ? ? ? .

ETF

. ( ), .

: " , ".

. , FXGD , , . .

ETF FXCN, . .

, VTBE. , VTBE , FXCN. .

, FXCN . .

-

, S&P IT, . . , ( -) .

. , FXUS AKSP, AKSP . , - .

!http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png](http://beta-stock.site/correlations/corFXUSvsAKSP2.png)

AKSP () , FXUS ().

- 2 : VTBH FXKZ.

, FXKZ AKSP. VTBH. , .

-

, " ".

. S&P — . FXIT — 91 S&P. IT S&P, .

VTBE, , . , VTBE S&P , QE. VTBE S&P? VTBE 2600 . , S&P. VTBE FXCN...

, . , . , .

TRUR : , . TRUR SBGB.

. (RUSE, FXRL, SBMX) (FXDE, FXRW). FXDE FXRW , .

IMOEX VTBB. , VTBB SBCB. , . , VTBB IMOEX .

. , .

FXRB , FXTB.

GPBM GPBS , . , .

MTEK . IT MTEK 10 10% . IT .

.

• , . , VTBH , VTBB .
• ( , ) . , .
• :
  
  
  • IT (FXIT, AKNX, MTEK). , . 2020 IT (SCIP, TECH). , .
  • (FXCN , FXKZ , VTBE ). , .
• … , ?!